Oui, votre raisonnement est le bon : si le mot n’est pas traduit ni francisé, l’italique est le moyen typographique habituel de le signaler.
Le mot doit conserver ses caractéristiques  graphiques d’origine comme les accents spécifiques ou ici la majuscule dont est doté tout substantif en allemand.
« Il avait fini sa carrière comme Obersturmführer. »

Je réponds comme correcteur : non, l’espace fine (par nature insécable) n’a pas disparu et je l’utilise tous les jours pour des écrits soignés (romans, poésie, etc.).
Mais les logiciels courants de traitement de texte l’ignorent et il faut un effort pour « aller la chercher ».
Par défaut une insécable classique suffit mais est bien nécessaire pour éviter les très laides coupures avec un signe de ponctuation en fin de ligne.

L’Académie met cent ans pour renouveler son Dictionnaire (huitième et dernière édition en 1935) tout en émettant parfois une recommandation contraire : ici, c’est la préconisation d’accentuer normalement un mot étranger (le latin  dans ce cas).
N’attendez aucune cohérence de cet organe, suivez des règles chaque fois que possible : « égo » s’accentue  et s’accorde normalement (des égos), comme tant d’autres mots hérités du latin.
P.S. Si vous tenez à conserver la version latine originale (pas d’accent, pas de pluriel), il est alors logique de mettre le mot en italique comme pour tout mot non francisé. 

Que des nains de la pensée s’exercent régulièrement à fouiller les grands auteurs pour y dénicher de prétendues erreurs n’est pas une nouveauté. Leur inculture n’a souvent d’égal que la médiocrité de leur propos.
Les citations ne servent qu’à imager ou parachever un raisonnement, de la même manière qu’on n’applique des valeurs chiffrées qu’à l’issue d’une démonstration mathématique. Elles ne sont donc qu’une illustration d’une règle générale ou des nuances exposées auparavant. Quel intérêt de mettre en valeur tout ce qui est exception, anomalie ou qui « complique » ce qui doit être « expliqué » ?

Pfff … Encore une question et des réponses qui prouvent l’absurdité de cette règle archaïque (accord du participe passé après avoir avec le COD antéposé).
Quand osera-t-on enfin mettre définitivement au panier cette absurdité qui pollue lourdement la langue française ?
Le COD est avant le verbe ? La belle affaire ! En quoi cela devrait-il provoquer un accord ? Aucune autre langue ne le fait, pas même l’italien qui a servi de modèle à Marot, à son époque, pour l’introduire chez nous…

Quand devoir est employé comme semi-auxiliaire (donc avant un un autre verbe à l’infinitif), il ne s’accorde pas.  Il suit en cela la même règle que les auxiliaires être ou avoir.  Comparable à pouvoir, vouloir, croire  et à quelques autres verbes qui remplissent occasionnellement cette fonction.

Ce qui est problématique dans l’exemple est qu’on trouve une incise (entre tirets) à l’intérieur d’une autre (entre virgules).
Le virgule après le second tiret est donc logique mais traduit un empilement un peu lourd  (genre « poupées russes »). Le style de Simone de Beauvoir est d’ailleurs moins vanté que ses idées ou d’autres aspects de sa personnalité littéraire. Le relecteur a dû se poser des questions.
On aurait le même raisonnement avec les autres incises, moins « fortes », entre parenthèses ou entre virgules. Dans ce dernier cas, on trouverait donc deux virgules consécutives ce qui resterait logique mais surprendrait beaucoup.

Pour un contempteur (comme moi) de l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir, ces échanges nourris sont un pur délice : ils suffisent à montrer mieux que de longues argumentations l’inanité de cette règle archaïque mais sacralisée, surtout à l’écrit.

Voilà qui permet de découvrir cette pratique d’origine anglo-saxonne.
Descriptif détaillé sur Wikipédia – High Five.
Comme expliqué dans mon commentaire par ailleurs, le trait d’union est plus conforme à la typographie française pour un substantif. Composé d’un verbe et d’un adverbe, il ne prend évidemment pas de marque de pluriel.

Pour le savoir, il faudrait interroger un correcteur…  comme moi.
Il y a discussion préliminaire entre le relecteur et la maison d’édition. Les résultats ne sont pas homogènes, tant sur la manière d’appliquer que sur le périmètre. On trouve donc de tout à ce jour et la situation est évolutive.
N’oublions pas que si l’application est facultative pour chacun, l’enseignement primaire est censé appliquer l’ensemble depuis plusieurs années. Il y a donc une normalisation progressive qui correspond au lectorat des éditeurs.
Par ailleurs de nombreux ouvrages ne sont plus relus comme ils l’étaient dans le passé et il y a de plus en plus de versatilité dans les positions de chacun. L’autoédition, en forte progression, laisse aussi la place à des approches très variables et fait intervenir les idées de l’auteur.
On notera aussi le cas, très fréquent, des rééditions (notamment à vocation scolaire ou universitaire) qui depuis des siècles remettent lentement à jour les graphies périmées héritées du passé (comparez les différentes versions des pièces de Molière !)
Enfin, les rectifications ne sont pas équivalentes, ni en fréquence ni en perception visuelle. La grande masse concerne les accents circonflexes (sur i et u), élément qui « passe » très bien. Il en va de même avec les règles d’accord des pluriels et d’accentuation des mots étrangers (ou latins).

P.S. Chez plusieurs petits éditeurs j’ai obtenu de faire figurer mon nom (au même titre qu’un traducteur ou un illustrateur). Je n’ai jamais reçu une seule remarque (directe ou non) au sujet de ces rectifications.