C’est une bonne question. Il faut tout d’abord souligner que ce qui permet de gérer la prononciation ne sont pas des règles à proprement parler mais  des principes assez lâches. La langue française est de celles qui ont le moins de cohérence entre oral et écrit : il y a jusqu’à douze manières différentes de graphier le même phonème !
Dessus et dessous font partie de ces anomalies regrettables que des siècles n’ont pas su régler. Le français médiéval écrivait avec un seul s (voir Godefroy, dictionnaire d’ancien français) mais cela entrainait une prononciation comme un z, ce qui n’était pas mieux.

Par nature, une « conjonction de coordination » (mais ou et donc or ni car) est faite pour… coordonner ! La faire suivre ou précéder d’une ponctuation est donc souvent… contre nature, en particulier en début de phrase où elle ne coordonne plus rien (le point de la phrase précédente a fermé tout enchainement).
Le style décousu de nombreux auteurs modernes et des journalistes a, hélas , fait perdre tout sens de la ponctuation.
PS : Par acquit de conscience, je rappelle que la présence d’une incise, entre virgules, peut accidentellement amener une virgule au contact d’une conjonction de coordination mais elle appartient à l’incise. Par ailleurs, certains mots peuvent avoir une nature double, notamment donc qui peut être adverbe (par conséquent) avec une ponctuation classique.

Non seulement l’usage de cette expression est le plus souvent clairement erroné par rapport à son sens juridique mais il est de plus devenu systématique et pédant dans les médias.
Voir par exemple l’article « sans appel » de la Mission linguistique française.
Sauf si vous avez bien compris de quoi il retourne, il convient donc de bannir cette tournure de votre lexique et de ne pas céder au psittacisme des journalistes…

Nous vivons dans un monde très cosmopolite où les emprunts sont légion et le temps pour les digérer très court. À défaut d’usage bien établi, on utilise donc les bonnes vieilles règles qui ont fait leurs preuves et que l’on devrait retrouver partout :
1. Dans son acception courante, shebab est un nom ou adjectif arabe (jeunesse) qui peut se laisser écrit comme cela en français classique et alphabet latin. L’accent serait souhaitable puisque la prononciation est ainsi (donc shébab).
2. Pas de majuscule, ce n’est pas une ethnie, juste un mouvement politico-religieux ;
3. Pluriel régulier avec s . Pas de féminin établi, donc s’abstenir d’une marque ;
4. Moyennant ces critères, vous pouvez écrire en romain (francisation assumée)  mais si vous avez des doutes, vous le mettez en italique.

Question intéressante mais qui demande un peu de réflexion.
En fait, il faut se poser la question du titre réel de l’ouvrage dont on parle. Pour les séries (comme celle que vous évoquez, en trois tomes), le vrai titre (enregistré, avec I.S.B.N.) est en général ce que vous appelez le sous-titre. Le reste est une bannière de ralliement qu’on ne rappelle pas systématiquement. J’en donne comme exemple des grands classiques comme Balzac (La Comédie Humaine, 90 ouvrages), Zola (Les Rougon-Macquart), Proust (La Recherche) ou Robert Merle (Fortune de France en  1977, démultiplié en 12 autres titres au vu du succès). On ne rappelle pas en général ces noms à chaque fois dans une bibliographie, mais on les fait figurer en tronc commun avant la liste des titres réels.
D’ailleurs, éditorialement, c’est bien le titre de l’ouvrage isolé qui finit par s’imposer comme référence… 
PS Je découvre que cette trilogie porte en fait le nom de La Vie fabuleuse de Gaston Phœbus (éditions Del Duca, Paris, 1959), rebaptisée Gaston Phébus en 1978 lors de la réédition. 

En effet, d’une manière générale, les crochets traduisent l’intervention d’un tiers (généralement le rédacteur) dans un texte. Exemples : [sic], […].
Il n’y a pas lieu de mettre une majuscule de position à l’intérieur des crochets et ces derniers peuvent être insérés partout dans une phrase (pas seulement à la fin).

Plus une langue est « efficace », moins le recours à des sources externes est nécessaire, notamment pour passer de l’oral à l’écrit. Quelques bons principes devraient suffire mais le français est un mauvais exemple : il faut vivre à côté d’une armée de dictionnaires et de grimoires grammaticaux  tant tout a été fait pour rendre les gens incertains de ce qu’ils font. Ce site en est la preuve permanente !
Bref… Pour la typographie (qui n’est pas normative comme l’orthographie, mais d’exécution), on utilise  quelques outils simples et de bon gout. Le trait d’union en est un bon exemple : il se met là où on en a besoin, pour rapprocher, même de manière éphémère, des éléments qui ne seraient pas immédiatement perçus comme une entité. Votre solution d’écrire 2-en-1 (ou deux-en-un) est donc pertinente et cela suffit pour ne pas chercher plus loin…

Les abréviations hautes utilisent le moins de lettres possible de la fin du mot concerné. Il s’agit normalement (si l’on dispose du clavier et des caractères convenables) de caractères plus petits et situés moins haut que des exposants (à utiliser par défaut). Ici : Les 44ᵉˢ journées.

Question intéressante. Si ce (qui ne correspond à rien) et ces (ce qui suit n’est pas un vrai pluriel) me semblent disqualifiés d’entrée, on peut opter pour les deux autres :
– cet Histoire et Mythologie pour les Nuls […] en sous-entendant par défaut le substantif le plus probable (livre, ouvrage, recueil) et en respectant la liaison (h muet) ;
– cette Histoire et Mythologie pour les Nuls […] en appliquant directement le démonstratif  au contenu.
C’est sans doute cette dernière formulation qui est la plus naturelle.

Cette insertion (crochets si c’est le rédacteur qui l’introduit, parenthèses  si elle est reproduite), qui remplace un segment de texte manquant, ne change pas la ponctuation autour d’elle. Dans votre exemple, il convient donc de commencer la phrase par une majuscule si tel était le cas dans le texte d’origine.