Votre phrase est la forme orale, familière, elliptique de « je ne laisse pas la pièce (l’endroit, etc.) allumée ». Comme on ne sait pas alors exactement  à quel mot précis le participe se rapporte, il reste au masculin : « Quand je quitte la pièce, je ne laisse pas allumé. »
Autre exemple : « Il fait trop chaud, laisse ouvert. » (la porte ?  la fenêtre ? On est censé le savoir)
À l’écrit on préfèrera être plus détaillé : « Quand je quitte la pièce, je ne la laisse pas allumée. »

Les sites tentant d’expliquer cette différence semblent tous incapables d’être convaincants car ils s’égarent avec les histoires de courrier, de « en l’honneur de » ou de « au profit de » qui sont sans rapport évident avec le sens des mots d’origine. Il suffit de lire les échanges, même sur le site du Projet Voltaire, pour s’en persuader : les lecteurs ne s’y retrouvent pas.
La vraie ligne de démarcation est de savoir quelle est la personne qui effectue l’action : 
–L’intention concerne un émetteur qui manifeste une volonté ;
– L’attention concerne un destinataire qui doit tourner son attention vers quelque chose.
Cela suffit à choisir efficacement et rapidement le bon mot.  
Donc : 
– Elle émit un signe de tête affirmatif à son attention.
– Il cria à son attention : « J’arrive! »
Dans les deux cas, c’est bien l’attention des destinataires du signe et du cri qui est sollicitée. 

Dans votre exemple, la majuscule est nécessitée par le fait que le thème (une citation autonome) est cité entre guillemets. C’est sans rapport ici avec le deux-points qui pourrait d’ailleurs fort bien être omis.
Votre graphie est donc convenable.

On ne peut préjuger de l’intérêt de forger une non-émotion qui ressemble fort à de l’indifférence, à de l’apathie, à de la froideur voire à du… je-m’en-foutisme.
Mais il est assez facile de résumer le principe de formation d’un nom composé : deux mots (ou plus d’ailleurs ou une expression complète) réunis par un trait d’union, doté d’un genre grammatical parfois aléatoire et d’un pluriel selon les principes bien connus (ce n’est pas l’objet de votre  question).
C’est un mode courant de création lexicale, ludique et expressif, même si les objets qui en résultent ne durent souvent qu’un déjeuner de soleil.

La forme courante est sans majuscule. Il s’agit d’un nom commun, en particulier pour les emplois figurés.
La majuscule ne réapparait que pour le nom propre, si l’on désigne spécifiquement la planète du système solaire au même titre que Vénus ou Jupiter.
Compte tenu de cela, vous adaptez au contexte : l’enfer ou le paradis sur terre (image, en opposition avec l’au-delà) ou sur Terre (sur cette planète, pour le climat par exemple).
NB Pour marquer la différence, il est fréquent de faire figurer l’article défini pour nommer la planète : Sans action immédiate, ce sera rapidement l’enfer sur la Terre. 

Il n’y a pas ici de complément d’objet. Dans cette acception (s’ouvrir), le verbe donner est intransitif. Corridor est un complément circonstanciel de  lieu introduit par la préposition sur.

Les dialogues, qui prolifèrent  dans la littérature contemporaine, demandent un peu de discipline. Il faut notamment éviter de mêler en permanence les discours direct et indirect, ce qui (em)brouille les échanges et les affaiblit.
Dans votre exemple, « il ajouta », peu informatif, est superflu et à supprimer selon moi. On est déjà dans le discours direct :
— C’est un coup dur ! reconnut le colonel Werner après qu’Udo Holzmann lui eut raconté les évènements mouvementés de la veille. J’aurais dû vous faire établir des faux papiers, ainsi le MI6 aurait continué d’ignorer votre nom.

Suggestions : 
1–  Une constitution peut  se réviser puisqu’elle (parce qu’elle) est perfectible.
À l’écrit, on ne fait normalement pas l’ellipse du verbe qui suit une conjonction de subordination. C’est de la langue orale qui peut rapidement devenir charabiesque (Parce que là, vous pouvez aider).
2– Vouloir la figer dans le marbre est illusoire. 
– La vouloir figer dans le marbre est illusoire.
Le de initial n’est pas correct puisque vouloir est transitif direct. Les deux formes proposées sont équivalentes, la seconde étant moins courante, plus « littéraire ».

PS Pour préciser le sujet 2 :  vouloir la figer est le groupe sujet et illusoire l’attribut. La préposition est donc ici inutile alors qu’elle est indispensable si le verbe se construit obligatoirement avec une préposition. Cela explique les nombreux exemples de ce type mentionnés dans une autre réponse qui oublie cette différence importante. Si incorrect vous semble trop fort, vous pouvez considérer que la préposition est ici explétive, superflue.

Il n’est pas toujours mécanique de distinguer un adjectif verbal d’un participe présent :
– Dans un contexte de besoins croissant [qui croissent] en lien…
– Dans un contexte de besoins croissants [progressifs] en lien…
Sauf si un élément spécifique les identifie clairement (équivalant à mais équivalent de par exemple), il y a donc souvent le choix.
Pour mémoire, l’invariabilité du participe présent a fait jadis l’objet de discussions passionnées avant d’être imposée par l’Académie française. On en trouve encore trace dans certaines tournures figées d’avant cette époque : toutes affaires cessantes, séance tenante, des ayants droit…

Il n’est pas rare de trouver un régime mixte avec les quelques mots de genre grammatical féminin désignant habituellement un homme, souvent dans le domaine militaire : vigie, sentinelle, recrue, ordonnance , estafette.
Si l’accord immédiat (de proximité) est purement grammatical (donc féminin), il est fréquent qu’il soit repris ensuite par un pronom masculin (syllepse), dans la mesure où le contexte le permet bien entendu : « La sentinelle, très nerveuse, fit les sommations règlementaires puis tira. Je lui demandai aussitôt combien de personnes il avait vues. »