Bonjour,

Lorsqu’un substantif est créé par dérivation impropre (on dit aussi conversion lexicale, c’est-à-dire sans modification de morphologie), il prend le genre non marqué, donc le genre masculin :

adjectif : le vrai, le beau, le bleu, etc.
verbe : le boire, le manger, etc.
préposition : l’avant, le derrière, etc.
adverbe : le pourquoi, le comment, etc.

La majorité des noms de couleurs sont issus d’adjectifs, pour ceux qui ne le sont pas et qui sont tirés de substantifs féminins (rose, orange, etc.), j’imagine que le genre masculin a été retenu par souci d’homogénéité.

Edit : ou plus simplement / logiquement, on estime que les noms de couleurs le rose, l’orange, et les autres sont dérivés non des substantifs, mais des adjectifs (qui eux-mêmes sont effectivement issus des substantifs).