Oui c’est correct.
1.On m’a dit qu’il est malade
2.Je ne savais pas qu’il est malade

Les verbes dire et être de la phrase 1 et savoir et être de la phrase 2 ne sont pas au même endroit sur l’axe du temps.
Les premiers faits (en gras) sont situés dans un passé plus ou moins proche, et les seconds (soulignés), commencés au même moment, se prolongent encore ; et peut être se poursuivront-ils.