Sous cette forme de « French cancan », il s’agit d’une appropriation « brute » fin du XIXe siècle par les Britanniques des manifestations bruyantes voire obscènes des Français dans les cabarets, activité nommée cancan ou chahut. Vue  de l’autre côté du Channel, c’est une ambiance devenue spectacle (et non une danse de salon) et à ce titre le pluriel est peu usité.
Par ailleurs, la forme n’est pas vraiment francisée d’où l’absence de trait d’union, signe typographique bien français (l’anglais en met rarement). On devrait laisser en italique sous la forme d’origine French cancan, mais cette subtilité s’est évaporée depuis longtemps…