Cela me fait du mal – cela me fait mal

Faire mal  (à quelqu’un) : on a ici une locution verbale (groupe de mot qui a la valeur d’un verbe) qui signifie à peu près blesser, tourmenter : cela me blesse
Par exemple : ces chaussures me font mal –  attention à ma main, tu me fais mal. Le mal est souvent physique mais par analogie il peut être moral : cela me fait mal de le voir comme ça.

Faire du mal (à quelqu’un) est une autre  locution verbale. Le TLF lui donne nuire comme synonyme
Cet homme te fait du mal : quitte-le – Si je t’ai fit du mal d’une façon ou d’une autre, je te prie de me pardonner – Il ne faut pas faire du mal aux animaux

Comme on le voit, si les deux locutions sont assez proches, elles ne sont pas employées dans le même contexte
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Il faut ajouter que
Faire mal à quelqu’un est parfois une expression familière qui alors signifie selon le TLF Gêner, incommoder. Familier et populaire  Cela/ça me fait mal au coeur, au ventre, au(x) sein(s). Cela me degoûte, me donne envie de vomir. On rit. L’homme noir s’en offusqua. Il se leva. − Vous m’faites mal au ventre, articula-t-il avec mépris (Barbusse)

ça me fait mal de le dire, mais ton travail est parfait.