Bonjour hichamb,
Selon Wikipédia (voir ici) et mon intuition personnelle, deux options s’offrent à toi :

• soit tu écris Paris-Gare-de-Lyon en parlant de la destination, avec son nom complet ;
• soit tu écris gare de Lyon en parlant du lieu, la « gare de Lyon ».

J’espère t’avoir aidé, n’hésite pas à me solliciter à nouveau si tu as d’autres questions.

Nahtan

Merci Nathan, mais si la personne parle de la destination sans écrire le nom complet, faut-il mettre un trait d’union ?

Dans ce cas-là, (je pense que) il convient d’écrire gare de Lyon sans tiret.

Nahtan