Des formations auxquelles le salarié a participé.  »
Auxquelles » = à lesquelles : le pronom relatif est introduit par une préposition il n’est donc pas COD. La règle du PP n’a pas lieu de s’appliquer ici.

Participer est transi tif indirect. : on participe à quelque chose; donc il n’a pas de co d. Avec avoir, le PP  reste invariable.