Bonjour,

Dans votre phrase, la leçon est COD : que m’a donné cette personne / Cette personne m’a donné quoi ? Cette personne m’a donné une leçon.

Avec un COD, on n’accorde le verbe en genre et en nombre que lorsque le COD est placé AVANT le verbe.
On a donc :
Cette personne m’a donné une leçon (avec le COD après le verbe)
et
La leçon que m’a donnée cette personne …  (parce que le COD est avant le verbe)

Bonne journée !