Comme déjà indiqué plus haut, les formes « soi » et « soi-même » sont de genre neutre et ne sont donc pas applicables aux personnes de genre naturel.  En ce qui concerne le choix entre « lui » et « lui-même », je donne les exemples suivants pour illustrer :

Il faut qu’il ait confiance en lui-même (« lui-même » renvoie à la personne derrière le sujet « il »)
Il faut qu’il ait confiance en lui (« lui » renvoie à un autre que le sujet)

Cette règle est cependant très mal suivie en général.