Dans la phrase « Il veut le reste des données les concernant », il s’agit bien du verbe « concerner » au participe présent, qui, comme vous le faites remarquer, signifie bien « qui les concerne ».

À ma connaissance, « concernant » n’existe pas en tant qu’adjectif.

Il est possible de faire un parallèle avec « consternant » qui possède les deux emplois :

« Elles quittèrent la salle désolées, les déclarations faites à leur encontre les consternant » = « consternant » est le participe présent du verbe « consterner » qui peut être remplacé par « les déclarations faites à leur encontre les avaient consternées »

« Elles furent désolées par les consternantes déclarations faites à leur encontre. » = « consternantes » est un adjectif qui qualifie « déclarations », l’accord au féminin pluriel est donc obligatoire.