Si l’on pouvait écrire une anecdote belliqueuse, il y aurait bien un des milliers d’auteurs dans Ngram Viewer ou sur Internet qui l’aurait écrit. Par ailleurs, aucun des sens d’anecdote ou de belliqueux ne permet de forger un tel syntagme.

Bref, ce dernier ne paraît même pas exister à titre d’hapax. 

Virginie, je vous recommande d’oublier anecdote belliqueuse. 🙂