Il y a des sacs que je ne sais pas où ranger : où est complément circonstanciel de lieu. C’est un adverbe. On peut le remplacer par « à quel endroit » >Il y a des sacs que je ne sais pas à quel endroit ranger.
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Vous écrivez : Je sais qu’on utilise « que » avec un COD et « dont » avec un COI. Mais qu’est-ce qui suit « où » ?
Votre question révèle des erreurs de compréhension :

– on n’utilise pas que avec un COD, ni dont avec un COI. Mais que est très souvent COD (il peut aussi être attribut), et dont est parfois COI (il peut être complément de nom ou avoir encore d’autres fonctions)
– Un pronom relatif a un antécédent dans une autre proposition, c’est à dire qu’il remplace un nom déjà cité, tout en reliant les propositions : le chapeau que tu portes te va très bien = ce chapeau te va très bien ; tu portes ce chapeau
– ce qui suit un pronom relatif n’est ni un COD ni un COI mais généralement un verbe avec son sujet : J’ai rencontré hier la personne dont nous parlions.
– où peut être complément circonstanciel de lieu ou de temps : je me souviens des jours où nous étions enfants. (temps)