Ici, il s’agit d’une dénomination géographique composée d’un nom commun générique qui ne prend pas la majuscule (péninsule comme cap, mer, mont, etc.) et d’un mot spécifique, nom ou adjectif qui est le seul élément de caractérisation et qui, comme tel, porte seul la majuscule : La mer Rouge, le pôle Nord, l’océan Atlantique, le mont Blanc, et… la péninsule Arabique.

« État » prend une majuscule lorsqu’il désigne le gouvernement d’un pays, l’organisation politique qui dirige la nation : Pierre le Grand dira qu’il n’a voulu défendre que l’État russe.
Le mot « russe » est alors adjectif comme le sont les mots « français » et « belge » dans « État français » et « État belge ».