En réalité il y a 3 possibilités selon moi :
Cette femme s’est vue  peindre sur le mur  :  c’est elle qui peint, le pronom se (s’) est COD : elle a vu elle-même en train de peindre. Le COD de voir est donc ici « s’… peindre sue le mur..« 
Cette femme s’est vue peinte : elle a vu elle-même peinte : Le COD est le pronom s’
Cette femme s’est vu peindre sur le mur : en réalité elle n’a rien vu du tout, elle s’est simplement rendue compte qu’elle peignait et là « peindre sur le mur … » est COD