Bonjour Manuel,

oui, je le pense aussi.
Tout dépend du contexte et du sens recherché :

• si c’est le « on » absolument indéfini, qui désigne un groupe quelconque de personnes (ou une personne seule), le singulier est de mise ;
• mais si « on » remplace « nous », en désignant plusieurs personnes précises, dans un style moins soutenu ou en langage populaire, alors « sauvé » s’accordera en genre et en nombre – par exemple si Sylvie et Aurélie, assises l’une à côté de l’autre,  sont désespérées à leur examen du certificat Voltaire, Sylvie pourra très bien dire à Aurélie : « Eh bien… on n’est pas sauvées ! »