Je vais aller. On comprend fort bien l’hésitation d’une personne dont le français n’est pas la langue maternelle.

Le premier « aller » est un semi-auxiliaire qui n’a plus le sens de « se mouvoir, se déplacer ».
Placé devant un infinitif, il forme avec lui le futur proche.
Je vais sortir = je suis sur le point de sortir  – je sortirai incessamment, sans délai, d’un moment à l’autre.

Il se trouve seulement qu’ici, c’est avec le verbe « aller » de sens plein (se mouvoir) qu’il se combine :
Je vais aller me promener = je suis sur le point d’aller me promener – j‘irai me promener d’un moment à l’autre.

Légende :
J’ai souligné l’expression du futur
J’ai mis en gras le verbe concerné par le futur