– tu t’impatientes de savoir à quoi j’en veux venir (Rousseau)
– elle voulait savoir à quoi il passait sa vie (Voltaire)
– sous prétexte de savoir à quoi leur dévouement pouvait être utile (Balzac)
– il aurait dû savoir à quoi s’en tenir (Proust)
En tant qu’interrogation indirecte (ou va-t-il, je demande où il va ; à quoi cela sert-il, je demande à quoi cela sert), c’est à dire si la question porte sur le verbe transitif indirect, on ne met jamais le pronom « ce ».

Le pronom « ce » sert à donner une valeur de syntagme nominal au complément : ce à quoi je pense est…, la chose à laquelle je pense est… En tant que COD, c’est donc le sens « savoir une chose » : je sais ce à quoi tu penses, je connais la chose à laquelle tu penses. En français de chez moi, on ne parle pas comme ça.

Avec une analyse rapide, on peut considérer que le verbe « savoir » introduit soit un syntagme nominal, soit une interrogation indirecte.

Si « savoir » peut être syntaxiquement remplacé par « connaître », il faut un COD ayant valeur de syntagme nominal, comme un substantif, une proposition, un infinitif.
C’est une construction que je lis dans les vieux livres : je sais un endroit où l’été dure toujours.
C’est une construction très fréquente en Belgique : je sais mon chemin.
Je ne connais rien au français du Québec, mais il est possible qu’il se rapproche du français de Belgique ou du vieux français de France, privilégiant le COD syntagme nominal.

Si par contre « savoir » peut être syntaxiquement remplacé par « demander », et introduit donc une interrogation indirecte, on ne met pas le pronom. Je me demande à quoi tu penses, je ne sais pas à quoi tu penses, je sais à quoi tu penses.

Dans mon français personnel, et chez tous les gens que je croise dans la vie courante, c’est une interrogation indirecte, donc sans « ce ». Tu sais à quoi je pense (et non : tu sais ce à quoi je pense), tu sais à qui je pense (et non : tu sais la personne à qui je pense).

Écrire « je sais ce à quoi il pense » sonne pour moi comme une construction soit belge soit faussement littéraire calquée sur « je sais sa pensée », et est donc dans mon approche personnelle très artificiel bien que correct, car c’est le sens « savoir une chose ». Dans mon milieu, il y a au moins 95% de gens qui diront « j’aimerais savoir à quoi il faut s’attendre » plutôt que « j’aimerais savoir ce à quoi il faut s’attendre ».
Il n’est jamais bon d’utiliser une construction rare au prétexte d’une prétendue correction, de la défendre contre l’usage, en arguant qu’elle est syntaxiquement valide en ancien français.

C’est évidemment différent si on parle comme ça au Québec.