Bonjour.

Je dirais « en ».
« en » désigne un pays, un lieu.
Je vais en région lyonnaise par contre on ne dira pas je vais en Lyon mais à Lyon. En soi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire « dans la région lyonnaise » mais le français est fourbe du coup je laisse quelqu’un confirmer ou dire autre chose que moi.
Même si je pense qu’on peut très bien dire les deux.
Bonne journée !