Académie française, questions de langue :

• • Leur chapeau ou leurs chapeaux ? Cet article montre que l’on peut  utiliser leur  ou leurs  dans votre phrase.

« Leur chapeau ou leurs chapeaux ?

L’usage des meilleurs auteurs hésite entre le singulier et le pluriel (pour le nom et pour le possessif) lorsqu’un nom désigne une réalité dont plusieurs « possesseurs » possèdent chacun un exemplaire : on considère tantôt l’exemplaire de chacun, tantôt l’ensemble des exemplaires. Ainsi : « Mes compagnons, ôtant leur chapeau goudronné […] » (Chateaubriand) ; « Les deux lords […] ôtèrent leurs chapeaux » (Hugo) ; « trois avaient déjà retrouvé leur femme » (Chamson) ; « deux de mes amis et leurs femmes » (Arland). »

Le choix que je propose : ici il suffit de dire leur :  Je me plais en leur compagnie. En effet, il n’y a pas d’ambiguïté, et je n’utilise leurs que quand je ne peux pas faire autrement.