Les accords des participes passés des verbes pronominaux méritent à eux seuls un module / cours / livret …tant ils sont complexes et parfois surprenants.

Dans le cas de votre phrase (Nous nous sommes fait mal, sans « s », et nous nous sommes fait du souci…pour compléter)

il s’agit d’un verbe pronominal réfléchi. Cela signifie que l’action exprimée par le verbe est faite par le sujet sur lui-même.

Nous avons fait du souci (ou mal) à nous-mêmes. Donc le pronom n’est pas COD mais COI et l’on n’accorde pas.

Règle :

Les participes passés des verbes pronominaux réfléchis suivent la règle d’accord des participes passés avec l’auxiliaire avoir(accord avec le C.O.D. qui précède le verbe)

Pour trouver le C.O.D. des verbe pronominaux réfléchis, on remplace l’auxiliaire être par l’auxiliaire avoir.

Elle s’est lavé les cheveux ─ Elle a lavé QUOI ? ─ les cheveux(C.O.D. placé après le verbe ; donc pas d’accord)

Exemples :

Elles se sont redressées fièrement.
Elle s’est lavé les mains. / Elle s’est lavée avec plaisir.
Elle s’est permis beaucoup de fantaisie.
Elles se sont mises sur son chemin.

Il faut donc écrire :

Nous nous sommes FAIT du souci ou FAIT mal.