Orthographe correcte : Cité des sciences et de l’industrie.

Mais il ne s’agit pas en revanche de l’application de la règle mentionnée par JeanBordes, qui ne concerne que des structures administratives publiques (tribunal, cour, conseil, etc.).

Dans ce cas, il s’agit simplement d’une appellation commerciale (c’est un EPIC qui la gère, ainsi que le Palais de la découverte) et la désignation est sous la responsabilité du gestionnaire…