Comme vous le dites, moine de Shaolin serait plus convenable. Il est un peu abusif de faire « sauter » la préposition, ce qui crée la confusion. Il n’y a pas (encore) de mouvement religieux  spécifique qui justifierait d’en faire un adjectif ou nom commun comme ce fut le cas en  France avec les chartreux (issus de la Grande Chartreuse en Isère).

PS En bonus, la manière dont eux-mêmes se présentent…