Le cas que vous mentionnez est heureusement  rare mais néanmoins réel. Sous l’appellation française Sans titre Wikipédia donne sept œuvres dans le domaine des arts plastiques (peinture, sculpture), littéraire (nouvelle, théâtre) ou audiovisuel mais la liste n’est sans doute pas close. S’y ajoutent celles du même  sens en d’autres langues (Untitled en anglais). 
À partir du moment où elle se substitue à un titre formel cette appellation devient un titre en soi et la typographie suit : italique et majuscule au premier mot. En cas de réalisations multiples pour un même auteur, les spécialistes affectent un indice (généralement I, II, etc., en chiffres romains).
Exemple : « Le tableau Sans titre de Gaston Chaissac a servi de support à l’exposition homonyme du centre Pompidou. »
Pour le cas spécifique d’une légende dans un ouvrage imprimé, sauf les cas rares cités ci-dessus, on voit mal comment une illustration n’aurait pas de nom. Il faudrait que vous donniez un exemple précis mais elle a au moins une source qui devient alors la légende.