Le verbe dire est transitif et a « besoin » d’un COD. Il faut considérer chaque mot dans sa proposition
Navrée de vous le dire, mais il y a  constamment des erreurs d’orthographe dans vos messages

Dans le cas d’une subordination, la subordonnée est elle-même complément du verbe dire :
Navrée de vous dire qu’il y a constamment des erreurs d’orthographe dans vos messages

Les éléments soulignés sont COD du verbe « dire »