Bonjour,

Où est un adverbe qui marque le lieu , le temps , la situation.

Mais c’est aussi un pronom relatif mis à la place de   lequel , auquel , duquel , dans  lequel et les dérivés , etc. , et ne s’applique qu’à des choses.

Je me demande par où les évadés ont bien pu passer. ──► par où  est une locution adverbiale.

Le sentier par où (lequel)il est venu.
C’est un procès d’où (duquel) dépend sa fortune.
La maison d’où (de laquelle) elle sort.

Les subordonnées compléments circonstanciels de lieu sont introduites par l’adverbe où , ou par des locution adverbiales telles que d’où , par où, jusqu’où et aussi parfois : sur où pour où vers où.

Où la guêpe a passé, le moucheron demeure.
Je retourne d’où je suis venu. 

Si on analyse cette dernière phrase :

– Je retourne : proposition principale
-D’où je suis venu : proposition subordonnée ; complément circonstanciel de lieu de retourne ; introduite par la locution adverbiale d’où

Remarque:

Une relative sans antécédent (ou relative substantive) est une proposition subordonnée relative dont le pronom relatif est employé sans antécédent, et qui équivaut à un nom (un substantif) ou à un élément nominalisé :

Qui vivra verra

Où tu iras, j’irai.  ──► La relative substantive « Où tu iras » est C.C. de lieu du verbe « irai ».