« Le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale et le Dictionnaire des règles typographiques de Louis Guéry indiquent que dans une dénomination composée, « tous les éléments, à l’exception de l’article initial, sont liés par des traits d’union ». Le Code typographique de la CGC indique que « dans une dénomination formée de plusieurs mots, ceux-ci prennent la capitale et sont réunis par un trait d’union ».  […]

Ceci s’applique également à tout organisme, bâtiment ou monument public portant le nom d’une personne notamment :

• la basilique Saint-Pierre (placée sous l’invocation de l’apôtre saint Pierre),
• la forteresse Pierre-et-Paul (placée sous la protection des saints apôtres Pierre et Paul),
• l’Institut Max-Planck d’histoire des sciences (portant le nom de Max Planck),
• le lycée Henri-IV (portant le nom de Henri IV),
• le lycée Louis-le-Grand (portant le nom de « Louis le Grand » c’est-à-dire Louis XIV),
• le lycée Pierre-Mendès-France (portant le nom de Pierre Mendès France),
• le musée Jean-Jacques-Rousseau (consacré à Jean-Jacques Rousseau),
• le stade Roland-Garros (portant le nom de Roland Garros),
• le théâtre des Variétés-Amusantes (consacré aux variétés amusantes). »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait_d%27union

(C’est moi qui graisse, si j’ose dire, l’ami Rousseau.)