Votre phrase est la forme orale, familière, elliptique de « je ne laisse pas la pièce (l’endroit, etc.) allumée ». Comme on ne sait pas alors exactement  à quel mot précis le participe se rapporte, il reste au masculin : « Quand je quitte la pièce, je ne laisse pas allumé. »
Autre exemple : « Il fait trop chaud, laisse ouvert. » (la porte ?  la fenêtre ? On est censé le savoir)
À l’écrit on préfèrera être plus détaillé : « Quand je quitte la pièce, je ne la laisse pas allumée. »