Comme je l’explique dans ma réponse à la question précédente, il faut faire attention à la confusion entre un nom de couleur et l’objet physique qui l’a engendré.
Si l’on parle du pigment minéral, comme dans votre exemple, il s’agit bien de diluer de la « terre de Sienne » (ville de Toscane), ce que faisaient couramment les peintres qui préparaient jadis leurs pigments.
Si l’on parle de la teinte correspondante (jaune brun) en apposition adjectivale, c’est « terre de Sienne » mais le genre ne s’exprime jamais : un aplat terre de Sienne. C’est largement répandu ainsi, par métonymie avec le pigment. 
Si c’est le substantif isolé, il est normalement masculin, avec trait d’union et sans majuscule. C’est la norme typographique  : « Le terre-de-sienne donne beaucoup de chaleur aux paysages. » Cette règle n’est pas respectée dans les rares exemples que j’ai pu trouver. Ce problème se retrouve pour une dizaine de noms de couleurs assez rares (gorge-de-pigeon, feuille-morte, cuisse-de-nymphe, etc.), dont le nom a été fixé par des artistes avant de passer bien plus tard dans les dictionnaires.