Voici ma proposition.

Parmi les constructions de « savoir » :
* avec cod composé d’un pronom et d’une relative : je sais ce qu‘il aime
* avec un cod proposition subordonnée complétive conjonctive : je sais qu‘il aime le café
* avec un cod proposition subordonnée complétive interrogative indirecte : je sais quand il part, je ne sais pas avec qui il vit…

Vous cherchez à analyser la phrase comme si elle comportait une relative :
* Je ne sais pas ce à quoi il doit s’attendre.
Mais le pronom est introuvable.
Je vous propose donc de considérer « à quoi il doit s’attendre » plutôt comme une proposition subordonnée complétive interrogative indirecte.
* Je ne sais pas à quoi il doit s’attendre.

Puis on peut mettre la complétive en position détachée, en la reprenant par un pronom neutre :
* A quoi il doit s’attendre, je ne le sais pas.

Puis j’hésite. J’aimerais simplifier en disant que « je n’en sais rien » est une forme qu’il ne faut pas analyser, simplement synonyme de « je ne le sais pas ».
Si on analyse quand même, on voit qu’avec le passage de « je ne le sais pas » à « je n’en sais rien », notre complétive « à quoi il doit s’attendre » perd sa valeur de cod (par le biais du pronom « le »), et que c’est le mot « rien » qui devient le cod, tandis que notre complétive devient un complément du nom « rien » (par le biais du pronom « en ») : je ne sais rien de cela, je n’en sais rien.

Je suggère donc :
* proposition subordonnée complétive interrogative indirecte détachée, reprise par le pronom « le », faisant fonction de cod de « savoir ».
* proposition subordonnée complétive interrogative indirecte détachée, reprise par le pronom « en », faisant fonction de complément du nom « rien », lui-même cod de « savoir ».