État d’esprit est certes une association habituelle, cela n’en fait pas un nom composé. On peut aussi parler d’état de fatigue, d’état de conscience, d’état de sentiment, etc. La particule de renforcement /là/ se rapporte bien à état et s’en trouve séparée par un complément de nom. Selon Littré, le trait d’union n’est donc pas justifiable et doit être omis : cet état d’esprit là ; mais de nombreux auteurs ne suivent pas cette recommandation et mettent un trait d’union.