On croit en Dieu et on croit une chose vraie.
Dans un contexte religieux (essentiellement monothéiste), Dieu prend une majuscule pour désigner la puissance divine. En revanche, la minuscule est de rigueur au pluriel ou au sens figuré. Par exemple, dans l’assertion : il considère son père comme son dieu.
Quant au diable, il ne prend pas de majuscule en général.
Dernier point, pour la correspondance, la formule de politesse correcte avec croire est :
Je vous prie de croire à l’assurance (et non en l’assurance) de ma considération distinguée.