Dire, croire, juger, savoir…

En principe, il y a une proposition subordonnée complétive composée après ces verbes.
— On dit qu’elle habite Lyon. On croit qu’elle joue au tennis. On juge qu’elle en fait trop. On sait qu’elle reviendra.
— On dit qu’elle est heureuse. On croit qu’elle est morte. On juge qu’elle est coupable. On sait qu’elle est convoitée.

Il est loin d’être évident que le sujet d’une complétive puisse devenir systématiquement le COD en lui-même. Cependant on le fait avec ces quelques verbes, et pour décrire quelques états.

La construction attributive est la plus courante quand la subordonnée consiste en un simple [sujet + être + attribut]. L’adjectif est alors attribut du complément d’objet.
— On la dit heureuse. On la croit morte. On la juge coupable. On la sait convoitée.

C’est seulement quand on ne peut pas se contenter de l’attribut, et qu’il faut une proposition, qu’on utilise un verbe à l’infinitif, dans certaines circonstances. Et encore, cette construction est assez rare. C’est de cette construction qu’il faut se méfier, même si elle semble parfois cohérente.
— On la dit habiter Lyon. On la croit être partie hier. On la juge être de trop. On la sait venir de loin.