Votre phrase n’est pas correcte ou alors dans un style relaché.
En effet, le pronom relatif « que » reprend un antécédent COD. Exemple, c’est l’enfant que je vois ( enfant est COD de vois).
Dans votre phrase, le verbe penser doit être construit avec un COI car on pense à quelqu’un.

donc : Les plus courageux ne sont pas ceux auxquels on pense spontanément.
que est un pronom relatif qui reprend l’antécédent COD d’une subordonnée relative.