Comme ici on a un passé immédiat : « venir de au présent  » + infinitif, la phrase est au système du présent.
Ils viennent de m’expliquer que cela signifie  (ou signifiait si référence à un fait antérieur) qu’on ne vivra plus tous les quatre ensemble.
La phrase au système du passé serait :
Ils venaient de m’expliquer que cela signifiait qu’on ne vivrait plus tous les quatre ensemble

Remarque : « vivrait » n’est pas un conditionnel mais un futur du passé (dont la forme est celle du conditionnel)