Bonjour,
Le verbe s’en aller est un verbe pronominal* qui signifie : sortir, s’éloigner d’un endroit, quitter un lieu. En fait partie intégrante du verbe et n’a donc aucune fonction.

À noter que dans les temps composés, en ne doit jamais être placé après l’auxiliaire. On ne dit pas : nous nous sommes en allés mais nous nous en sommes allés.

À l’impératif on dit : va-t’en , allons-nous-en, allez-vous-en

*  §6.1