En typographie classique, si vous isolez du texte long (phrase complète) en style direct, il faut laisser entre guillemets après un deux-points. La citation termine normalement la phrase :
– C’est à ce moment-là que j’ai pensé : « Suis-je condamnée ? »
Lorsque la phrase est très courte et peu caractéristique, on peut se demander s’il n’est pas opportun de laisser en style indirect, mode habituel de la narration :
– C’est à ce moment-là que je me suis demandé si j’étais condamnée.
C’est un critère essentiellement stylistique bien sûr, mais comme correcteur j’ai constaté depuis des années une prolifération des passages en style direct dans les ouvrages. Sans préjuger de leur intérêt, on observe donc une multiplication des signes typographiques et un enchevêtrement parfois délicat de vrais dialogues, de coupures intempestives, de réflexions des personnages, de répliques ultrabrèves (oui, bonjour, etc.) On finit parfois par se demander qui parle et où on en est de l’action.

Merci pour votre réponse Chambaron.

En fait, j’ai justement uniformisé la typographie des pensées du narrateur, bien distinctes des citations et des dialogues, en supprimant les guillemets qui étaient de trop dans le texte. (Il me semblait aussi avoir lu que c’est l’usage en imprimerie nationale, puisque comme vous le dites les guillemets suggèrent l’oralité du discours, même si d’autres façons de faire restent effectivement possibles selon les ouvrages et leurs caractéristiques.)
Comme il y a beaucoup de pensées, je voulais préserver le style direct, et ma question portait vraiment sur l’usage de la majuscule dans le cas d’une pensée directe introduite par deux points et sans guillemets, mettriez-vous une majuscule dans ce cas précis ? Ou est-ce ce vous vous rangeriez plutôt à la règle de ponctuation qui veut qu’une minuscule suive deux points ?