Comme Joëlle a récapitulé la « règle » en vigueur, je n’y reviens pas.  Vous pouvez par ailleurs lire avec attention le billet du site de référence Parler français qui analyse de nombreuses configurations.
Il est en revanche difficile d’en trouver la raison et les ouvrages de référence ne sont pas très bavards à ce sujet. La source est à chercher dans une mauvaise interprétation dès l’origine du mot « là » qui a été perçu comme une utilisation de l’adverbe de lieu alors qu’il s’agit d’un latinisme intraduisible. Cela correspond à ce que les linguistes appellent un enclitique, un élément qui se joint organiquement à un mot en relation avec le mot précédent. Sauf si vous êtes latiniste, il m’est difficile d’entrer dans le détail et les exemples uniquement latins.
Ici, le là doit être interprété comme un renforcement de l’adjectif démonstratif qui précède (ce, cet, celle, ceux) comme on le retrouve dans la célèbre formule du Requiem : « Dies irae dies illa… » = « Jour de colère (que) ce jour-là…« .
Le mécanisme semble identique avec même, particule de renforcement et non adverbe, qui se colle après un pronom (moi-même etc.). C’est complexe mais passionnant pour un linguiste.
En résumé, le trait d’union est une béquille typographique traduisant l’enclitique mais il devient problématique si plusieurs mots le précèdent.