Pour compléter la réponse de AntM, ajoutons à destination des Alsaciens les saints-nicolas, célèbres figurines de pain d’épices qui fleurissent dans les marchés de Noël.
Comme tous les noms composés lexicalisés (un saint-bernard, une saint-jacques, un saint-nectaire et tout le saint-frusquin), les majuscules disparaissent et l’accord se fait normalement lorsque le nom est utilisé seul. Cela est certes loin d’être respecté et l’on trouve de tout…