Bonjour ou bonsoir,

Pas besoin de les mettre en italique. On dit bien : « Je vais à New York demain ». Non « New York ».
Pour un effet stylistique, vous pouvez toujours après. 

Lorsque des toponymes sont bien francisés, ils restent en romain sous la forme couramment admise (géographes, institutions nationales ou internationales, dictionnaires). C’est le cas notamment du nom des pays, des villes, des fleuves, des montagnes principales ou de lieux très connus.
C’est l’emploi occasionnel de la langue d’origine qui justifiera l’usage de l’italique, signalant au lecteur que la forme n’est pas traduite, a une prononciation particulière ou doit s’interpréter dans son contexte d’origine. Cette balise typographique vise aussi a différencier les cas d’homonymie, fréquents en géographie. Le contexte ne suffit pas toujours à éclaircir les conditions d’emploi du mot.
– Cet été, je vais à Paris pour m’initier au cinéma états-unien.
– Cet été, je vais à Paris pour faire un stage de cinéma.
De même, le nom de la ville de Denver (Colorado) sera prononcé à l’anglaise (/’dɛnvər /) si elle est en italique. Dans le Missouri, Saint Louis (graphie française mais sans trait trait d’union) s’écrit St. Louis en anglo-américain.
Les lieux-dits sont évidemment dans le cas de l’italique puisqu’ils ne sont souvent que de simples noms communs avec un faible rayonnement de leur identité.
Comme toujours, la typographie (ici l’italique) est une affaire contextuelle à manier avec perspicacité.