Le verbe a un sens différent selon qu’il appelle un COD (complément direct) ou un COI (complément indirect) introduit par la préposition « à ».
Penser + COD : 
Tu penses cela de lui ? – Je vais lui dire ce que je pense. Ne pense pas des choses pareilles
Il faut remarquer que le COD est indéfini : cela, ce, choses.
Le sens est s’imaginer, concevoir

Penser à + complément (indirect donc) : 
Je pense toujours à ce garçon – Quand il pense à son aventure, il en frémit encore.
On ne pourrait pas dire : je pense ce garçon, il pense son aventure (là, oui, mais avec un autre sens : il organise, réfléchit sur)
Le sens est : se concentrer sur, appliquer son esprit à un objet

Rien de relâché dans l’une ou l’autre construction. 
Il y a d’autres sens encore du verbe, selon qu’il est sans complément ou encore construit avec une autre proposition (voir le dictionnaire)