Les deux ont des sens voisins. Voici ce que je dirais en fonction de mon expérience et de mon sens de la langue.
penser des choses : penser quelque chose = avoir une idée, se faire des idées, des opinions ; c’est un peu relâché (ex. « Je suis pour la peine de mort » ==> je ne veux pas que tu penses des choses pareilles)
penser à des choses : penser à quelque chose = se remémorer ou faire venir un souvenir, un thème (ex. « je pense à ma mort »==> je ne veux pas que tu penses à des choses pareilles)