Oui, ils citent un article du Point qui utilise la majuscule ; dans l’entrée anti- on trouve une citation avec des substantifs non majusculés :
D’Estrème est avant tout un anti, nous explique-t-il. Antianglais,  antiallemand, antirusse, etc…«  (Abellio, Heureux les pacifiques, 1946, p. 360).

D’un point de vue morphologique, l’absence de majuscule peut se comprendre/défendre : ces composés sont d’abord des adjectifs qui varient typiquement en genre et en nombre, et on voit alors que la glose que j’ai proposée ci-dessus ne fonctionne pas :
Des prises de positions pro-palestiniennes > Des prises de positions pour les / en faveur des Palestiniennes.

Lorsque l’adjectif est composé d’un nom propre, il reste atypiquement invariable, et la glose fonctionne :
Des prises de positions pro-Chirac > Des prises de positions en faveur de Chirac.

Donc, le composé pro + ethnonyme substantivé se trouve dans une situation « bâtarde », ce qui explique sans doute la fluctuation dans l’usage. Pour une première impression de cet usage (évidemment grossière), voir ce ngram.

(D’ailleurs, dans l’emploi substantif (question de la majuscule mise à part), diriez-vous C’est un pro-palestinien, ou Cest un pro-palestiniens ?
Et pour une femme ? Une pro-palestienne ? Une pro-palestiniens ? )