Vous avez écrit :
je vais à Paris » : mes certitudes ont disparu… même si je comprends aujourd’hui qu’il s’agit d’un COI.

On avait dit « complément de lieu » essentiel et non circonstanciel, même si cette dénomination peut être un peu baroque.

Où es-tu ? : où est un pronom interrogatif dans cette phrase (mais aussi pronom relatif dans d’autres structures).

Nous viendrons à Noël : complément essentiel de temps

Pour rappel : 
On dit qu’un complément est essentiel quand il dépend du verbe lui-même et que – sans lui – le verbe ne peut avoir un sens. Certains compléments circonstanciels peuvent être essentiels. Cette nuit, il a neigé. La séance de cinéma dure deux heures.

etc.