Bien que l’habitude détaillée par Joëlle soit le « standard » de choix, une analyse plus fine fait apparaître des possibilités d’arbitrage selon le contexte.

En effet, lors d’une énumération, et même si le troisième n’est pas encore arrivé, on utilise « deuxième » (après tout, certains considèrent que le terrorisme est déjà la troisième guerre mondiale).
On réservera donc plus subtilement « second » à ce qui, par nature, n’existe qu’en deux exemplaires : la première main et la seconde.

Personnellement, je préfère donc « deuxième guerre mondiale ».