En effet, nous nous sommes fait du souci. Pas d’accord car comme vous le dites le COD est après et le pronom est COI (nous avons fait du souci à nous).
Elle s’est fait du souci et non « elle s’est faite » du souci… A l’oreille, on peut parfois décider ?

Bonjour,

Dans le cas de votre phrase il s’agit d’un verbe pronominal réfléchi. Cela signifie que l’action exprimée par le verbe est faite par le sujet sur lui-même.

Nous avons fait du souci à nous-mêmes.

Règle :

Les participes passés des verbes pronominaux réfléchis suivent la règle d’accord des participes passés avec l’auxiliaire avoir(accord avec le C.O.D. qui précède le verbe)

Pour trouver le C.O.D. des verbe pronominaux réfléchis, on remplace l’auxiliaire être par l’auxiliaire avoir.

Elle s’est lavé les cheveux ─ Elle a lavé QUOI ? ─ les cheveux(C.O.D. placé après le verbe ; donc pas d’accord)

Exemples :

Elles se sont redressées fièrement.
Elle s’est lavé les mains.
Elle s’est lavée avec plaisir.
Elle s’est permis beaucoup de fantaisie.
Elles se sont mises sur son chemin.
Ils se sont imaginé de nombreuses catastrophes 

Il faut donc écrire :

Nous nous sommes FAIT du souci.

Le deuxième pronom « nous » n’est pas COI. On ne peut pas dire « nous lui avons fait du souci », donc dans « se faire du souci », « se » n’est pas COI.