1. Le plus souvent, dans un texte en français, c’est l’italique qui indique précisément ce qui n’est pas francisé, et ce quelle que soit la langue d’origine.
Ce balisage (c’est le terme technique) permet au lecteur une identification rapide même si les graphies sont proches. La francisation ou traduction peut s’indiquer entre parenthèses dans le texte ou dans une note de bas de page.
2. Les majuscules ne sont nécessaires que si les mots en appellent une dans la langue d’origine (exemple : les substantifs en allemand).
Donc, vos formes  « Elle déambule dans la carrera del Daro » ou « Stop au paseo de los Tristes » me semblent correctes.