Oui c’est correct.
Elles se sont débarrassées de cela : « de cela » est un coi et non un cod.
Elles s’en sont débarrassées : « en » est mis pour « de cela », et est un coi.
Il n’y a pas de cod dans la phrase, et pas d’accord à faire avec un cod.
On accorde simplement avec le sujet.