Certes, comme le dit Rolca, l’expression « se faire la malle » est figée. Mais cela n’empêche pas le verbe de subir la flexion de la conjugaison et don, a priori n’explique pas l’absence d’accord du participe passé.
Voici ce qui la justifie :

Les adolescentes         se                             sont fait       la malle
sujet                                    pronom COI                               COD

Le verbe est certes pronominal, mais il a un COD et la règle doit s’appliquer comme lorsque le participe passé est employé avec l’auxiliaire « avoir » : accord avec le COD s’il est placé avant, ce qui n’est pas le cas.

Remarque complémentaire : la locution  verbale « se faire la malle » comporte elle-même un COD : la malle. Comme il s’agit d’une expression figée, il est impossible d’opérer la transformation passive et d’écrire : °la malle qu’elle se sont faite